※ 引述《nicorover (100年大泡沫?!)》之銘言：
: 當然還沒陣亡可以想到在市場交易的方法就多許多了 以下分享一下最近想到的+實作
: 假設當天價位的跳動是隨機 以先前學到的觀念"順勢"
: 隨機挑兩個時間點(隨自己高興) 如9:30和10:30
: 若10:30價位大於等於9:30的價位30點10:30就進場作多 反之作空;最後13:30市價出場
: (以上都為假設 實際上時間的抓取真的隨自己高興)
: 停損50pt 停利使用"追蹤性停損"一樣設定50pt
有幾點我覺得比較怪的地方
1.為何以固定時段的價差為進場訊號? 倘若趨勢發生的時間點沒有跨過你所選取的時段
那不就會"過晚進場"或是"根本沒有進場"?
2.大盤指數在4000點以及在8000點時 若都採用固定點數(30點 50點)的話
會造成很大的落差 建議可以嘗試百分比率或是波動值的某個倍數
比較可以因應大盤本身的變化作調整
3.追蹤型停損其實較適用於波段 當沖的話設定單純停損與停利就好(個人測試心得)
: 能賺錢的部份就是當天碰到大趨勢
: 因為系統的部份很弱不會跑回測+最佳化 所以沒有統計數字的支持
: 不知這樣做的問題會在哪??
: 我想到缺點是 1.長期下來勝率50%(假設市場走勢隨機) 扣成本會變負
一般的系統都志在捕捉市場看似隨機中偶而出現的非隨機成分
若非如此 不如不要進場
: 2.碰到流動性風險(進場後出不掉)
理論上不會 因為你是做順勢 即使鎖住停板也是往對你有利的方向
除非你一買進多單 下一秒鐘市場就直接反向跌停鎖死 (真的有這種地獄倒楣鬼嗎?)
否則在流動性風險發生前 市場都應該會先觸及你的停損價讓你出場
: 3.資金運用不當(做其他商品報酬率更高)
你的原始想法基本上應該在不賺不賠的邊緣
然而最大連續虧損少說也是千點起跳
: 4.快市時的滑價損失
大量的交易可以沖淡這樣的效應 除非你剛好都在大家搶進的價位下市價單
但調整系統可以避開
: 優點好像只有當沖不留倉沒跳空風險
: 20萬做一口大台 隨便挑的時間點進場清算權益數如下(8月底開始)
: http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000輸剩下的)
居然真的做了! @@
一個未經任何測試與調整的想法 你居然真的做了 (而且還是大台!)
我不曉得要說些什麼才能表達我對你無匹勇氣的敬意! 加油~!
--
: 當然還沒陣亡可以想到在市場交易的方法就多許多了 以下分享一下最近想到的+實作
: 假設當天價位的跳動是隨機 以先前學到的觀念"順勢"
: 隨機挑兩個時間點(隨自己高興) 如9:30和10:30
: 若10:30價位大於等於9:30的價位30點10:30就進場作多 反之作空;最後13:30市價出場
: (以上都為假設 實際上時間的抓取真的隨自己高興)
: 停損50pt 停利使用"追蹤性停損"一樣設定50pt
有幾點我覺得比較怪的地方
1.為何以固定時段的價差為進場訊號? 倘若趨勢發生的時間點沒有跨過你所選取的時段
那不就會"過晚進場"或是"根本沒有進場"?
2.大盤指數在4000點以及在8000點時 若都採用固定點數(30點 50點)的話
會造成很大的落差 建議可以嘗試百分比率或是波動值的某個倍數
比較可以因應大盤本身的變化作調整
3.追蹤型停損其實較適用於波段 當沖的話設定單純停損與停利就好(個人測試心得)
: 能賺錢的部份就是當天碰到大趨勢
: 因為系統的部份很弱不會跑回測+最佳化 所以沒有統計數字的支持
: 不知這樣做的問題會在哪??
: 我想到缺點是 1.長期下來勝率50%(假設市場走勢隨機) 扣成本會變負
一般的系統都志在捕捉市場看似隨機中偶而出現的非隨機成分
若非如此 不如不要進場
: 2.碰到流動性風險(進場後出不掉)
理論上不會 因為你是做順勢 即使鎖住停板也是往對你有利的方向
除非你一買進多單 下一秒鐘市場就直接反向跌停鎖死 (真的有這種地獄倒楣鬼嗎?)
否則在流動性風險發生前 市場都應該會先觸及你的停損價讓你出場
: 3.資金運用不當(做其他商品報酬率更高)
你的原始想法基本上應該在不賺不賠的邊緣
然而最大連續虧損少說也是千點起跳
: 4.快市時的滑價損失
大量的交易可以沖淡這樣的效應 除非你剛好都在大家搶進的價位下市價單
但調整系統可以避開
: 優點好像只有當沖不留倉沒跳空風險
: 20萬做一口大台 隨便挑的時間點進場清算權益數如下(8月底開始)
: http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000輸剩下的)
居然真的做了! @@
一個未經任何測試與調整的想法 你居然真的做了 (而且還是大台!)
我不曉得要說些什麼才能表達我對你無匹勇氣的敬意! 加油~!
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