淺談部位管理與資金(策略)管理 - 期貨

http://www.bituzi.com/2017/03/optimal-f-momentum-valuation.html
喜歡數學的人可以看這篇，也是動能評估函數的測試
作者用的是Optimal f(從Kelly criterion改來的)

如果你數學夠好也可以用更複雜的數學開發自己的動能評估函數
如果你不喜歡數學就直接學我把獲利點數當成動能評估函數即可


對初學者來說還有更重要的事，就是學習本篇作者的態度，
""最近看到凌波大提出一個"動能評價函數"的想法，
我自己做了幾個實驗，覺得非常有用，也跟大家分享看看。""

看到某篇文章或聽到某人的交易觀點，不要直接相信或直接否定
自己用歷史資料回測看看結果，以回測來評判此交易觀點優劣


補個OP點
當選擇權買方也可看成一種資金管理方式
10W可以玩1口大台 4口小台 N(與選擇權契約有關)口選擇權

多數人都是用大台回測，自己試試看用選擇權回測的結果

先說結論:選擇權的資金效益比大小台更好


※ 引述《ProTrader (沒有暱稱)》之銘言：
: 這裡舉一個我用的實際範例 固定本金100W玩大台(可容許全損，有賺就出金)
: 基準口數 2口大台 可持有最大口數 10口大台(只能再加8口) 多方為例
: 有特殊情況可容許用當沖減半20口全下(10-->20 沒有11 12 13... )
: 以1口進場，該進場價為基準點，下跌至停損之前可攤平1口，觸及停損認賠
: 進場基準之上，觸及固定獲利點就加碼，獲利點可調 5 8 10 15 20...
: 設移動停損，上漲後回跌觸及移動停損全數平倉
: 簡單的說，我直接把獲利點數當成動能評估函數
: 你也可以自己找更好的動能評估函數
: 至於如何驗證評估函數的正確性 去回測看績效評分
: ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
: : 淺談部位管理與資金(策略)管理
: : http://goo.gl/J3SN7i

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