海龜系統心得 - 期貨

E = (PW X AW) - (PL X AL)

E = 期望值

PW = 獲利率　AW = 平均獲利

PL = 虧損率　AL = 平均虧損

在海龜系統中 用兩個系統來選擇進場的時機

他用來進行進場和出場的價值依據為N(真實區間、波動率)

N的計算是用昨日收盤價、最高價、最低價算出差值

TR1 = 今日最高價 VS 今日最低價

TR2 = 昨日收盤價 VS 今日最高價

TR3 = 昨日收盤價 VS 今日最低價　（在三個區間選出一個最大的）

然後每二十日做一個真實區間的平均值計算

系統一：

四週價突破就進場　兩周價反向突破出場

然後他過濾的方式是不論你有沒有獲利　只要照這個系統去模擬

上次有獲利　這次就忽略　如果上次是造成虧損２N就進場

如果錯過進場點　就忽略系統一

其實這一段我不太了解　所以我有上網查了一下

有人是說　還可以加上用長均線去當過濾線　比較可靠


系統二：

十一週價突破就進場 四週反向突破就進場

然後在資金上的控管為最多只使用你總資金的50% 　


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停利的方式依striker大解釋是

做多：五日低點停利

做空：五日高點停利

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加碼的方式是：每移動１N　加碼一單位　最多累計五單位

（單位的大小是依手上資金去做分配，每次冒險的金額為總資金的2%）

交易首日的停損是1/2N 之後皆使用２N停損

然後如果不停虧損的話　每出現10%的拉回　就砍除20%的冒險單位

我看完之後認為　在資金控管、嚴守停損上有比較明顯的進展外

其他的收穫好像沒有想像中的大　感覺臺灣的股票都容易被消息面影響

籌碼面的更迭太過於快速　這套系統似乎只適用於較成熟的市場

另外我在新聞上看到一個投資人說過選股的方式

價漲量增加2分，價漲量縮加1分，價格下跌則扣分

2至3個月就能依分數高低選出強勢

另外設10%停損點30%停利點，賺一次能抵擋3次的操作失當，

而且只要股價每上漲3%就加碼，如果最後交易的股票跌3%就賣出部分持股

這概念好像就有點類似海龜的交易方式

這是我看完的小記錄　不知道觀念是否正確？

煩請大家　幫我釐清觀念！

謝謝！

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