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正逆價差 - 期貨

Belly avatarBelly · 2017-02-17

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請問一下正逆價差會影響選擇權報價嗎？
正價差->call貴 p便宜?
還是?
謝謝

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All Comments

Sierra Rose avatarSierra Rose2017-02-21
雖然訂價理論裡影響選擇權價格的是現貨而不是期貨
Enid avatarEnid2017-02-26
但實務上與選擇權價格比較有關的反而是期貨價
Ursula avatarUrsula2017-02-27
當然會
Edward Lewis avatarEdward Lewis2017-02-27
選擇權的原理非常複雜啦，發明選擇權的人是諾貝爾經濟學得
獎人耶，一般人很難理解他的模型架構的
Sierra Rose avatarSierra Rose2017-03-02
BC+SP可以合成小台部位 實務上會跟著期貨跑囉
Skylar Davis avatarSkylar Davis2017-03-06
關鍵字: put call parity
William avatarWilliam2017-03-10
樓上正解