期貨用OP避險的原理 - 期貨

例如我現在看空，用OP避險
那就空一口小台(5777點 21500NT)、買進6200c(106點 5300NT)



如果到結算日
大盤漲超過6400點，那我的虧損最大只有 623點+106點

如果是在6200到5671之間，我的虧損是 (當時點數-5777點) + 106點

如果是在5671點以下，我的獲利就是 (5777-當時點數) - 106點



請問是這樣計算沒錯吧？
那這樣來說.....
避險的成本蠻高的，要100多點耶....



--
あ　な　た　の　怨　み 、　晴　ら　し　ま　す 。

|

送信 ▏
￣￣￣

--