有沒有人操作過時間價差單？ - 期貨

有人有興趣 我就講一下

當初因為除權息 遠月CALL大約少近月100點左右

外加不用收保證金

所以他組一口帳戶就多5000多

所以他就慢慢組

等到一定數量 他作開始當起造市者 在遠月狂買CALL(用之前組多出來的錢)

然後再去近月賣CALL

在組成時間價差 然後當組成的時候

又會釋出保證金

所以保證金就越來越多 口數也是 當時達到7、8千口

為啥達到7、8千口呢

其實是期貨商關係

因為當他要平遠月的時候 期貨商就下單黨在他前面

所以他平不到 他為了要消化那些黨單 他只好慢慢買掉

可是買的時候 他又得要去賣近月組時間價差單

但他發現期貨黨單一直消化不完 有次乾脆全掃

期貨商就嚇到了 所以他才有那麼多口

後續故事就改天說吧

--