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有人有Sell call+0050組合的經驗嗎? - 期貨

Mary avatarMary · 2010-10-27

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如題，版上的前輩有人有sell call +0050組合(保護性買權)的相關經驗嗎?
我目前有在做這個組合，想聽聽大家對於架設時和動態調整時要注意的地方
和經驗，感激不盡!

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All Comments

Tom avatarTom2010-10-31
0050要買將近40萬，才會跟一口call的效益差不多喔.....
Liam avatarLiam2010-11-04
算算一口小台相當於多少0050就知道了，要做操作的話，小台會
Genevieve avatarGenevieve2010-11-08
比0050來的好做。
還有，我沒記錯的話，這樣相當於一口Sell put
Dinah avatarDinah2010-11-11
請搭期貨作 0050跟選擇權的槓桿不同 避險成本也不同
Kelly avatarKelly2010-11-13
嗯~我是以一口call對41萬來做的~
Thomas avatarThomas2010-11-14
我的想法是把它想成是多頭價差單~只不過0050不會有時間流
Audriana avatarAudriana2010-11-17
失~這樣上漲會獲利~盤整也有獲利~下跌又比單買0050風險下
Liam avatarLiam2010-11-18
降~算是風險較低的操作
Callum avatarCallum2010-11-19
和sell put不同點是~下跌一陣子後~可以用sell call的錢
去低接0050~等待下一次的多頭~這是我的想法啦
Freda avatarFreda2010-11-22
上漲的話SC會賠吧, 跟0050的獲利抵銷, 只有做法是
John avatarJohn2010-11-24
其實，以BS理論來講，你只是加大下跌時的損失，並將那個期望
Lily avatarLily2010-11-29
值移到盤整跟上漲去而已。
Agnes avatarAgnes2010-11-29
下跌少陪, 盤整賺,上漲持平, 獲利線會跟SP一樣
Agatha avatarAgatha2010-11-30
詳情請去查閱: put-call parity
Damian avatarDamian2010-12-03
咦？ SP上漲不是也會賺嗎？
Suhail Hany avatarSuhail Hany2010-12-04
我實務上的經驗上漲有賺喔...
Victoria avatarVictoria2010-12-07
ToFF16大~你加大下跌的損失~基準值是用什麼來定的呢?
Mary avatarMary2010-12-12
上漲時0050獲利會大於sell call的虧損
Selena avatarSelena2010-12-16
把期末損利圖畫出來就知道了......
Rae avatarRae2010-12-18
等等.... 我搞錯了 = = 請別裡我....
Linda avatarLinda2010-12-21
請問這樣跟 B +Future + S -Call ..有差嗎?
Agnes avatarAgnes2010-12-24
要看你的Sell Call賣多高 賣很高結算都沒到的話 兩頭都賺
Rebecca avatarRebecca2010-12-25
future 和0050 的性質不太一樣~差異從中而來
Anonymous avatarAnonymous2010-12-25
期貨轉倉不就相同了嗎??還是0050 買現股手續費比較低
Kama avatarKama2010-12-30
例如：同樣跌300點~Sell call+Buy 小台帳戶權益會下降
Linda avatarLinda2010-12-31
sell call+0050 在保證金會多一筆錢~雖小於0050虧損的~
但可以用這筆錢去買進跌價後的0050增加單位數
Brianna avatarBrianna2011-01-02
這個在基金界，應該是很常見的操作手法吧......
Rebecca avatarRebecca2011-01-06
可以詳細說明一下基金界是如何運用的嗎?
Zora avatarZora2011-01-06
了解了...但是還是有暴的風險..detla 漲越多 越高..
Agnes avatarAgnes2011-01-08
大家去想一堆選擇權理論，真的是想太多了
Todd Johnson avatarTodd Johnson2011-01-11
這樣操作的目的，就是以更小的波動，去賺取企業長期的獲利
Caitlin avatarCaitlin2011-01-12
漲上去不會有暴的風險~頂多是再漲無獲利~如同多頭價差
Gilbert avatarGilbert2011-01-14
最大風險是下跌時 ~但也比單買0050風險低~因有權利金收入
Cara avatarCara2011-01-14
如果你賣的call detla直接近1 那是如此沒錯
Leila avatarLeila2011-01-18
但是如果不是那就會有暴的風險...
Jacob avatarJacob2011-01-19
上面有提到~要以目前小台的價值去抓0050的金額
Ursula avatarUrsula2011-01-20
有沒有高手可以解釋一下 哪邊可能會暴掉...
Olivia avatarOlivia2011-01-23
基本上這樣的做法跟 期貨選擇權混和策略很像...自營部
Dora avatarDora2011-01-24
很喜歡這樣做的策略單...
Agatha avatarAgatha2011-01-26
跟SP差在大跌是現貨 可以住套房 但缺點是漲停時會大賠
Isabella avatarIsabella2011-01-29
標準的 勝率高 獲利小 風險大
Vanessa avatarVanessa2011-02-03
漲停會大賠嗎?
Steve avatarSteve2011-02-06
因為現期貨鎖住 OP 繼續噴 430就是這樣噴個40倍OP
保證金不夠就直接斷頭
Quanna avatarQuanna2011-02-11
所以.... 漲停好像是互相打消？ 跌停才是大賠？
Joe avatarJoe2011-02-14
可是op再噴不也是7%?
Andy avatarAndy2011-02-17
如果是用小台的契約價值去sell一口call漲停兩邊應約相等
Oliver avatarOliver2011-02-18
跌停時，Call歸零，這樣有賺，但是不夠補0050虧得。
Audriana avatarAudriana2011-02-18
To FF16嗯~我有想過這個~的確會賠~也只比單買0050好一點
Frederic avatarFrederic2011-02-21
總而言之，Sell Call + 等槓桿比例的現貨 = Sell Put 就對了
Agatha avatarAgatha2011-02-23
不完全等於啦..@@我上面有寫差異點
Linda avatarLinda2011-02-27
只是..有沒有人是手上正在用這種組合的呢?^^"
Yedda avatarYedda2011-02-27
← 錢太少，不會做這種事。 而且錢匯來匯去好麻煩....
Jessica avatarJessica2011-03-03
我期貨戶只會留兩三口保證金的錢，不會多放
Steve avatarSteve2011-03-04
Put-Call parity
Olga avatarOlga2011-03-08
sc+現貨當然不等於sp，SP期望值是零，sc+現貨期望值是正的
Catherine avatarCatherine2011-03-09
期望值是正的？為什麼？
Yedda avatarYedda2011-03-10
有趣，我一直想知道現貨的期望值要怎麼評估，因為我評估不出
來。想請教一下 ^^""
Yedda avatarYedda2011-03-11
企業會賺錢啊....呵呵......
Belly avatarBelly2011-03-15
也是有倒掉的啊.....
那，要怎麼評估？
Quanna avatarQuanna2011-03-19
0050的幅度比台指還要小喔 這個差距可能讓你該賺的沒賺到