是我哪裡弄錯了嗎? - 期貨

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最近在回測選擇權策略,發現ㄧ個奇怪的地方。是歷史資料有錯,還是我沒弄明白?
2014.11.5(三)週選擇權結算201411W1
,當天指數收盤價 8962.60,
201411W1 8950買權 最後成交價是0.2
,8962 比8950高了12點,
C8950的內含價值就有12點,
為什麼歷史資料的最後成交價只有0.2?
是我哪裡弄錯了嗎?




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All Comments

Daniel avatarDaniel2016-10-30
結算價格是最後30分鐘指數平均
Donna avatarDonna2016-11-03
也差太多了吧
Elma avatarElma2016-11-05
在最後30~33這之間,有大量的買或賣就會造成這差異
Regina avatarRegina2016-11-07
那如果我不賣掉,參加結算,是不是還值12點?
Zora avatarZora2016-11-09
讀完規則再回測
James avatarJames2016-11-12
回測有用的話台灣沒窮人了
還有,結算價不等於收盤價
Mary avatarMary2016-11-13
10/27 13:29 指數9312.X 13:30 指數9299.X 今天的例子
Candice avatarCandice2016-11-17
你看的是收盤指數是當月期貨, 跟週選擇權沒關係
Lauren avatarLauren2016-11-20
是我看錯了. 不過結算價是 現貨最後30分鐘的平均價
Liam avatarLiam2016-11-21
高點到了