最近在回測選擇權策略,發現ㄧ個奇怪的地方。是歷史資料有錯,還是我沒弄明白?
2014.11.5(三)週選擇權結算201411W1
,當天指數收盤價 8962.60,
201411W1 8950買權 最後成交價是0.2
,8962 比8950高了12點,
C8950的內含價值就有12點,
為什麼歷史資料的最後成交價只有0.2?
是我哪裡弄錯了嗎?
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2014.11.5(三)週選擇權結算201411W1
,當天指數收盤價 8962.60,
201411W1 8950買權 最後成交價是0.2
,8962 比8950高了12點,
C8950的內含價值就有12點,
為什麼歷史資料的最後成交價只有0.2?
是我哪裡弄錯了嗎?
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