想請問一下 關於選擇權流動性的問題 - 期貨

Faithe avatar
By Faithe
at 2017-11-04T18:04

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前輩們好，小弟是商學院的研究生，但以以沒有接觸過選擇權的課。

最近在看關於資訊反應對option波動影響的paper,

但有一點不懂的是，他樣本選取用來heston model，估波動時，

是選取價外選擇權作為樣本，而說價內缺少流動性

剛看了TXO那邊的報價，也是想不通為價內交易量較少，縱使與價外相比是同區間。

所以想請問一下這邊的前輩們，謝謝


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Tags: 期貨

All Comments

Ida avatar
By Ida
at 2017-11-07T10:57
價內太多 價值接近期貨 保證金可能還比較高
Liam avatar
By Liam
at 2017-11-08T01:26
因為大部份選擇權買家就是要賺波動率(期望未來有高漲跌)
Blanche avatar
By Blanche
at 2017-11-12T06:10
流動性又差 應該說買價內深槓桿低於期貨不是保證金
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-11-14T23:50
PS.我不是財金出身的。如果是作業不要寫我的答案。
Regina avatar
By Regina
at 2017-11-16T02:47
你去想價內->價內or價內->價外 跟價外->價內 價外->價內
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2017-11-20T22:30
期權優勢就是權利金低，深價內的太貴
Joseph avatar
By Joseph
at 2017-11-22T04:16
如果你懂OP可以組成期貨 還有各種轉換 大概就知道原因了
Jacky avatar
By Jacky
at 2017-11-26T01:34
keyword: 槓桿
David avatar
By David
at 2017-11-27T14:04
玩期權的投機客偏好高槓桿 越高越好 所以玩價外
的人多
Heather avatar
By Heather
at 2017-11-30T02:32
深的話買期貨就好拉 買價內幹嘛 除非組合單
Michael avatar
By Michael
at 2017-12-03T18:02
很少碰選擇權，不過我猜是不是跟權證原因一樣啊？
理由好像是買價外，結算變價內的cp值最高。漲幅夠大，
成本又低。
Jack avatar
By Jack
at 2017-12-07T05:08
價外到價外成本低但漲幅不大，價內到價內成本高。且價
內跌到價外會跌很多，風險也高。
Madame avatar
By Madame
at 2017-12-08T11:01
我隨便說的，你自己去驗證看看，找個選擇權價值計算機
畫條曲線，對照成本看斜率就知道了......
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2017-12-11T21:30
價內做期貨即可
Tracy avatar
By Tracy
at 2017-12-12T18:58
舉例: 小台目前保證金 20,750，目前價內約略是買 10400C
Jessica avatar
By Jessica
at 2017-12-15T13:48
1口，10500C 1.35口,10600C 1.9口, 10700C 3.2口
Lauren avatar
By Lauren
at 2017-12-18T02:03
10800C 6.3口, 10900C 16口
Blanche avatar
By Blanche
at 2017-12-19T12:13
相同操作資金 價外一檔的倍率直接超過價內一檔的一倍
Ethan avatar
By Ethan
at 2017-12-20T13:44
而且選擇權是玩買賣夢想的遊戲，內含價值占太多時間價值
Sarah avatar
By Sarah
at 2017-12-24T05:55
比例少了，就體現不出選擇權的優勢
Ivy avatar
By Ivy
at 2017-12-25T00:07
每種商品都有他的特性 選擇權的時間價值是有曲線的 變價
內時間價值會變少 交易的意願會變低
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2017-12-27T06:43
請教授來看天哥下單 XD
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2017-12-30T11:30
推樓上 TGJJW
Steve avatar
By Steve
at 2017-12-31T16:08
delta
Kelly avatar
By Kelly
at 2018-01-04T18:25
槓桿率問題。 國外很多書寫比較深，對岸有翻，台灣沒有
專業的波動率交易書籍台灣大概沒人會買...
Bethany avatar
By Bethany
at 2018-01-08T23:17
你的問題應該要從造市思維去拆
Isabella avatar
By Isabella
at 2018-01-12T18:18
多看幾篇Paper就會有答案了

美元(短多)

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2017-11-04T09:55
發文當下，美元是94.92 理由: (1) 日kd: a.均線:2016.12.23 一路下殺以來的低檔, 全面翻揚, 重點是季線 昨天開始翻揚 b.k棒排列: 106.8.4~106.10.13形成一個頭肩底(106.8.4及106. ...

106年11月03日 期貨收盤價&結算價一覽表

Anthony avatar
By Anthony
at 2017-11-03T14:46
http://www.taifex.com.tw/chinese/home.htm 106年11月03日 期貨收盤價andamp;結算價一覽表 類別 收盤價 當日結算價 台指期11 10788 10787 電子期11 466.55 466.5 金融 ...

106年11月03日三大法人買賣金額統計表

Odelette avatar
By Odelette
at 2017-11-03T14:45
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1P_11pFN ] 作者: coconing (證 ㄓㄥˋ 券 ㄑㄩㄢˋ) 看板: Stock 標題: [其他] 106年11月03日三大法人買賣金額統計表 時間: Fri Nov 3 14:45:04 2017 http://www.twse.com.tw/zh ...

(空)黃金

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By Barb Cronin
at 2017-11-03T13:56
※ 引述《bota (llll)》之銘言： 靠北, 連續兩個禮拜黏在 1275上下(之前的進場點)（histock的資料） 不過既然停損點沒到, 那就空單續抱囉(之前講停損點是1300),... 　 連續兩個禮拜黏在1275上下，　所以線圖有些小小的變化 　　(1) 均線: 之前是所有均 ...

2017/11/03 盤後閒聊

Agnes avatar
By Agnes
at 2017-11-03T13:53
說好的空軍日呢??? ptt修好就賠錢...我難過!! TGJJWR - ...