小台指期程式交易實測分享 - 期貨

爬了一些版上的文以後，
覺得應該把文章定義成程式交易的實測
目前粗略的研擬了4個策略，分別套用到大台跟小台回測
不過回測區間短，僅有19個交易日, 從2013/12/3開始
不過我已經開始實測了 哈~
一邊實測一邊修改策略，下列是實測的損益

小台
今日高點 : 8662
今日低點 : 8610
高低差 : 52
Date 操作口數 損益點數 損益 淨損益
1/7 52 +33 +1650 -378
1/8 2 0 0 -78
1/9 44 +120 +6000 +4284
1/10 130 -259 -12950 -18020
1/13 Day Off

累計 228 -106 -5300 -14192

執行新策略
1/14 32 -53 -2650 -3898
1/15 2 +27 +1350 +1272
1/16 2 +19 +950 +872

累計 36 -7 -350 -1754

Total 264 -113 -5650 -15946
基本原則:
當沖不留倉 (之前文章有講過)
多空都做 所以適合震盪盤勢 (像今天這種就不適合)

目前實測是以小台一單位為基準
保證金準備20萬 (10口)

------------------------
這兩天因為盤勢都是一個方向並且振幅都小於1%
今天只做了一口空單當沖，
期待之後遇到比較複雜的盤勢來為實測增加一點火花~


--