大台期指程式交易操作_0626 - 期貨

※ 引述《TJLai (PokerStars)》之銘言：
: 期貨模型上線將近四個月的時間
: 總交易次數: 16 次
: 日期 操作 總口數 總損益點數
: 多 空
: 3/4 空 10 -850
: 3/24 多 10 +570
: 3/28 空 10 -520
: 3/31 多 10 +420
: 4/10 空 10 +360
: 4/11 多 10 -100
: 4/14 空 10 -400
: 4/15 多 10 +570
: 4/18 空 10 - 60
: 4/21 多 10 +270
: 5/14 多 12 + 24
: 5/20 空 12 +393
: 5/29 空 12 +252
: 6/3 多 16 + 48
: 6/20 空 16 +192
: 6/25 多 16 +1168
: 累計 184 +2970-633 = 2337
: 交易成本:1口1點=184
: 實際損益點數: 2153
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原po的交易資金是用25萬做一口大台 等同有三口錢 操作一口

以目前的市場價位9228 真實槓桿是7.38倍 三個多月可以淨賺將近2200大點

等同獲利40萬以上 算是很不錯

只有一個問題 就是真實槓桿用到7倍以上 萬一遇到一次黑天鵝

留倉部位 恰好遇到漲跌停 一次 部位又跟市場反向

7.38倍*7% 原po的一天最大損失將會是50%本金

建議可以加入反向選擇權對策 例如作多台指期 反向買入puts

將單日最大損失壓制在7%~14% 這樣的交易對策會比較穩健

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