回測績效的迷思 - 期貨

搜尋了版上關於程式回測的文章之後
簡單的歸納了幾個回測績效無法在實際下單時複製績效的原因

1.最大損失金額
以一口大台為例，有人提到最大損失為900點，
等於是1口損失18萬，以8萬保證金計算，
要操作這個程式1口，需要至少24萬。
若口數與本金比例沒抓好，很容易就畢業了!

2.最大連續虧損筆數
如同許多版友提到的，當連續虧了10筆或是連續四個月績效是負的，
是否能夠堅持?是否要修改策略，還是停止?
這是很考驗信心跟心理強度的

3.最佳化參數
多數以MA,KD,MACD等等現成的指標來進行回測的程式，
都很容易陷入這個迷思中，用21MA,20,19,18...
一直測到一個績效比較好一點的拿來用
諸如此類，容易發現所謂的最佳化參數迷思

4.回測時間過短
往往有的回測再近3年是獲利的，
但再拉長的話很可能是損益兩平賠了手續費的結果
因此，長期回測試評估程式可用性的關鍵之一。

5.指標的延遲與人為延遲
採用KD與MACD交叉等方式為指標進行回測的程式，
因為回測往往是KD值已經確定，但若是在盤中交易，
則可能會被騙線來回好幾次，
不過可以規定只在收盤後KD確認後隔日才進場
但這樣也可能被跳空吃掉獲利。
同樣的人為延遲也會發生在上述情況，
若是規定以收盤後的指標最為進場點的依據
也就是隔日開盤點為回測買進點跟賣出點，
但若無法準確在開盤點買/賣到 就會有滑價的因素，
不過相對於在盤中操作的滑價延遲已經算比較好的。

以上5點算是比較常見的原因
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因此後人可以站在前人的肩膀上看得更遠
避免KD,MACD等指標有回測最佳化參數的陷阱，
盡量避免以參數為基礎的回測模型。
判斷程式可用性，首要為連續與單筆最大虧損值。
再者透過下列公式進行評估 數值接近大於1以上
(贏錢的平均金額/輸錢的平均金額) - (輸次數/贏次數)
避免採用盤中指標，盡可能採取跟回測相同的方式
在收盤之後再來確認指標，避免指標延遲騙線與降低人為延遲

目前回測以高檔拉回與低檔反彈為主軸的策略
賠率值: 2010 (0.91), 2011 (0.96), 2012 (0.99), 2013 (1.09)
期間4年
最大連續累積虧損450點
最長連續累積虧損4個月
連續虧損筆數8筆
單月平均操做次數4次
看起來回測時間還需要加長，最大連續虧損直有點危險@_@~

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