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台股+美股的雙胞胎戰法 - 理財

Mia avatarMia · 2022-07-07

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雙胞胎戰法是蘇松泙書裡面提到的

基本上就是把價格趨近的股票配對，交替賣高買低

但是我發現一個問題就是如果這兩支股票不是往右上去還是會賠錢

所以我就想說有甚麼辦法一定會選到長期往右上的股票

我後來想了想那就是大盤，而且美股跟台股長期連動

最好使出雙胞胎戰法

我選擇的標的是0050正二(00631L)跟富邦NASDAQ正二(00670L)

https://upload.cc/i1/2022/07/07/IsO19M.png

我們可以看到一段時間裡面，有時候美股在上，有時候台股在上

當美股在上的時候，賣掉部分美股去買台股，可以買到更多的張數

反之台股在上之時，賣掉部分台股去買美股，可以買到更多的張數

假設00631L跟00670L都是100元好了，先各買100張
00631L：00670L=100:100

過了一個月後00631L變成94.5元，00670L變成105元，差了10%

那我賣10張的00670L可以去買11張的00631L
00631L：00670L=111:90

再過了一個月00631L變成110元，00670L變成100元，差了10%

那我賣10張的00631L可以去買11張的00670L
00631L：00670L=101:101

沒有多花錢的情況下，兩檔都多一張股票出來了

大概是這樣的做法

這跟股債配置再平衡很像

只是美股跟台股是正相關而不是負相關

沒有避險的效果
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https://i.imgur.com/utgxUhz.jpg

https://i.imgur.com/GXXzRyG.jpg

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All Comments

Eartha avatarEartha2022-07-11
這什麼鬼戰法 不就是哪個便宜買哪個而已= =
Carol avatarCarol2022-07-14
存股只推薦倍倍儲蓄法
Linda avatarLinda2022-07-18
我不忍說難聽的話
Dora avatarDora2022-07-21
你先0050和00631互搞看有沒有搞頭, 之後再試你的台美.
Jessica avatarJessica2022-07-25
這其實就是一種rebalancing策略。但是選擇標的之方式有點
questionable。
Frederica avatarFrederica2022-07-28
如果你說VTI跟VXUS各50%，定期再平衡，就是個很常見的策略了
Audriana avatarAudriana2022-08-01
台美各50%，定期再平衡，其實也不是不可以。就是個home bias
比較重的配置。
Isla avatarIsla2022-08-04
但問題是你有沒有真正理解這類策略到底在做什麼。
Oscar avatarOscar2022-08-08
如果這類策略的核心概念符合你的投資需求，在保持核心概念不
Ina avatarIna2022-08-11
變的前提下，應該有很多策略會優於"把價格趨近的股票配對"
Edwina avatarEdwina2022-08-15
眼光要精準，賣在起漲點就不划算
Ophelia avatarOphelia2022-08-19
買美債還比較好賺
Carol avatarCarol2022-08-15
感謝分享。一般來說pair trading都用在關聯性高的個股上
，確實會有兩隻一起跌的風險。之前我用在ETHBTC上洗出了
一些BTC來。過沒多久兩隻就一起跌了
Mia avatarMia2022-08-19
長榮和陽明
Yedda avatarYedda2022-08-15
你開心就好，有時投資不只是為了賺錢！
Caroline avatarCaroline2022-08-19
結果一個變55，一個變75…ㄎㄎ
Zenobia avatarZenobia2022-08-15
如果兩者價差沒有收斂呢，配對交易不就輸給純買一隻了
Edwina avatarEdwina2022-08-19
雖然大部分時間會收斂，但只要一次價差大量擴大就賠回去
Lily avatarLily2022-08-15
了
Suhail Hany avatarSuhail Hany2022-08-19
花一堆精神賺微薄價差，還有可能一次賠回去
Thomas avatarThomas2022-08-15
樂見其成，等心得文
Eden avatarEden2022-08-19
曾經想過類似的方式，樂觀其成
Poppy avatarPoppy2022-08-15
soxl今年跌80%
Michael avatarMichael2022-08-19
那就50/50買，定期再平衡就是了，為啥要講的這麼複雜
Adele avatarAdele2022-08-15
不如說是50/50配置的固定比例再平衡
Genevieve avatarGenevieve2022-08-19
你假設兩個指數會收斂 但結果若是發散不會比較好
Candice avatarCandice2022-08-15
你的方法價差如果一直擴大要怎麼辦，例如qqq一直大於台股
，最極端的情形會變成全部持有台股而且價差持續擴大
Linda avatarLinda2022-08-19
有點像平常在賣保險賺權利金，一次大行情就賠回來
Robert avatarRobert2022-08-15
這不就類似幣圈的雙幣輪動
Zora avatarZora2022-08-19
你是不是在找"等權重指數ETF"？
Vanessa avatarVanessa2022-08-15
「輪流高的機會比較高」這種說法是有根據的嗎？還是坊
Emma avatarEmma2022-08-19
間技術派的老師的主觀認為統計上如此？
Anthony avatarAnthony2022-08-15
這種方法如果發散 就是等於選報酬率低的市場而已 基本
上是類似指數投資加上一個賣出選擇權的動作
Selena avatarSelena2022-08-19
原po應該在找會輪漲的標的, 那就成長股和價值股互搞阿
只是價差還是沒我4樓舉的穩定, 0050和00631保證2倍哪~
Dinah avatarDinah2022-08-15
你想得就是固定比例再平衡....，例如50/50配置有一方變動
Cara avatarCara2022-08-19
超過5%就重新平衡為50/50
Anthony avatarAnthony2022-08-15
就是一個基本再平衡策略而已
Genevieve avatarGenevieve2022-08-19
你可能要先多想幾遍= =
Rachel avatarRachel2022-08-15
google ”threshold rebalancing ”
Lydia avatarLydia2022-08-19
0050保證倍滿！？看來折折不是財富對折啊 XD
Gilbert avatarGilbert2022-08-15
他講的不是50/50配置 甚至根本不是配置 而是哪個漲上去
就賣光全買另一個
永遠都只有100/0 或 0/100
Eden avatarEden2022-08-19
其實他到底想講的是50/50配置還是配對交易我覺得他沒有搞
清楚
Zenobia avatarZenobia2022-08-15
配對交易理論上有可能會全變台股，可是他自己又一直說要
Poppy avatarPoppy2022-08-19
回到固定比例，他沒有搞清楚兩個差異在哪
Jake avatarJake2022-08-15
原來是變形的配對交易 那你就資產的90% 50/50 剩下10%
資產做配對交易就好了？
Charlie avatarCharlie2022-08-19
https://i.imgur.com/ELrU6rn.png
Donna avatarDonna2022-08-15
你自己說你要平衡啊= =，配對交易是一直買入報酬低的，極
端情況會變全部都是報酬低的，你要不要再想清楚一點，你
的前後文很矛盾
Selena avatarSelena2022-08-19
一方多漲10%就賣10%買另一個，這種方法就是再平衡，不是
配對交易
所以你到底想講哪個
Joe avatarJoe2022-08-15
你可以選0050和006208更像雙胞胎
Doris avatarDoris2022-08-19
不就指數化投資的再平衡，你是發現新大陸喔
James avatarJames2022-08-15
而且你有沒有發現，找兩個負相關的資產可以賺更多。
Enid avatarEnid2022-08-19
隨便取個招式名字也可以唬得到人，真的有趣。
Candice avatarCandice2022-08-15
倍倍儲蓄法
Damian avatarDamian2022-08-19
你這樣回我，代表上面其他版友的意見你都看不懂......
Yedda avatarYedda2022-08-15
去吧，能賺錢的都是好方法。大家不要再擋人財路了
Jessica avatarJessica2022-08-19
我自己推薦VTI+VXUS+再平衡的「萬佛朝宗不敗戰法」
Damian avatarDamian2022-08-15
或是all in AOA的「六根清淨心如明鏡戰法」
Rae avatarRae2022-08-19
覺得股債配置總報酬低，可以加槓桿加到波動跟股票類似...
Faithe avatarFaithe2022-08-15
就亂改配對交易，弄成跟再平衡一樣還以為自己發現火= =
Olive avatarOlive2022-08-19
這我玩過，只想跟你說不要選槓桿的，光期貨轉倉成本就吃
光光了
Andrew avatarAndrew2022-08-15
XD戰法名稱
Hedy avatarHedy2022-08-19
唯一相信本多忠勝法
Genevieve avatarGenevieve2022-08-15
就只是再平衡, 把一般常見的股債平衡改成股股平衡而已
Adele avatarAdele2022-08-19
0050和00631先搞一搞, 我是認真的, 搞得起來你會變強!
Ula avatarUla2022-08-15
之後再去挑戰QQQ配TQQQ, 直接大波動+2倍價差玩到爽...
Eden avatarEden2022-08-19
我很想知道，這波崩盤結束的時候，會不會有大單壓寶
TQQQ然後幾內後直接退休。
Kyle avatarKyle2022-08-15
你開心就好呀XD
Zenobia avatarZenobia2022-08-19
回測相關係數？動態調整係數？摩擦成本如何去除？...et
c，大大這些可能您要想想...
Ophelia avatarOphelia2022-08-15
他那個是因為台股以前只能一張一張買 美股直接等價轉倉
就好了啊
Edward Lewis avatarEdward Lewis2022-08-19
之前台指期有人從9000攤到3955然後勝利的,本多終勝
Rae avatarRae2022-08-15
哪個大盤跌的比較深買哪個大盤etf結案
Zenobia avatarZenobia2022-08-19
這個投資法不是在基金很常見嗎?而且基金現在都免手續費
Gary avatarGary2022-08-15
蘇松泙的書害人不淺......
Olive avatarOlive2022-08-19
蘇松泙的書一點用也沒有浪費錢