台指選擇權的履約價過少? - 期貨

: 以現在情況，用收盤價來開出隔天價外五檔實在太少了
: 來個重大利空，隨便就衝破了
: 看國外選擇權開出的履約價，以台指情況來看應該5000多點的履約價應該都出來了
: 但台指選擇權開的像牛步一樣，這樣對於策略操作或避險的人來講根本就無法滿足
: 感覺台灣期交所的限制還蠻多的
: 不知有沒有方法可以建議改善啊

我在大盤七千二時寫過了，得到以下回應


關於 台端之提問，目前近月份臺指選擇權掛牌規則為於當日標的指數收盤指數上下至少5
個履約價格契約，且於契約數不足5個時，於次一交易日加掛至5個。故舉例來說，若臺指
現貨指數收盤為7420點時，翌日往下之序列至少需掛出7400、7300、7200、7100、7000等
5個序列；而若臺指現貨指數收盤為7350點時，翌日往下之序列則至少需掛出7300、7200
、7100、7000、6900等5個序列。

另 台端所提對於開放較多序列之建議，本公司亦將納入選擇權交易規則下次修訂
之考量，感謝您的來信及對本公司之支持。




非營利官僚公司，不期待有太多改變





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我都不敢罵唱衰台灣的人，因為我常用實際行動作衰台灣


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