在下最近開始研究期貨，我想請問假設最後交易日
的台指數期逆價差現貨30點，那對對放空者來說，
是否該在尾盤時就平倉獲利了結，獲取當天最高獲
益？還是凹到隔天最後結算日拼大盤開盤大跌？
我考慮到的結算日開盤情況大致有三種：平盤上下、
大漲、大跌。如果是平盤上下，相對於昨天最後交易
日尾盤平倉價，這次參與結算等於小虧；如果是大漲
，參與結算等於是大虧；唯有開盤大跌跌破最後交易
日台指期結算價，那參與結算才有意義。
因此在不考慮其他因素下，當最後交易日台指期逆價差
現貨30點的話，在尾盤平倉獲利應該是最妥當的作法，
因為隔天參與結算的勝率只有1/3，請問我這推論對嗎？
有何遺漏之處？
--
All Comments