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價平call put兩個比較.. - 期貨

Franklin avatarFranklin · 2009-01-13

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在C-P = S-Ke^-rt的公式下....


價平的call 跟 put的大小關係


謝謝..我找了課本找不到Orz

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All Comments

Dorothy avatarDorothy2009-01-15
你已經找到了
Xanthe avatarXanthe2009-01-17
我知道是那個公式..但是我算到最後是c比較大.是對的嗎?
Edith avatarEdith2009-01-18
價平下CALL比PUT貴~~~~~~~~~~
Erin avatarErin2009-01-21
不用公式的想法就是 CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限
Audriana avatarAudriana2009-01-21
SO 小弟認為CALL比較貴~
Blanche avatarBlanche2009-01-25
好主意!!!感謝...
Necoo avatarNecoo2009-01-26
我的算法是c+s=p+ke^-rt 算到最後是c+s=P 但是s會固定嗎?
s是現貨價..但是p跟c的現貨不是一樣的嗎Orz
Carol avatarCarol2009-01-30
我記得有些書上有證明不是嗎?不過跟實務比起來...
這些都是垃圾
Kristin avatarKristin2009-02-01
看書不會讓你賺錢 結束
Hardy avatarHardy2009-02-02
設K為0的話 移項後是c-s=P吧
Hedda avatarHedda2009-02-07
CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限 這句話不對吧!
Frederic avatarFrederic2009-02-09
應該是買方獲利無限損失有限 賣方則相反才對吧!
Anonymous avatarAnonymous2009-02-09
我想他的意思是 當指數跌到0 PUT獲利也就不會再增加了
Sierra Rose avatarSierra Rose2009-02-12
這是什麼解釋....
Jack avatarJack2009-02-14
指數跌到0?!?! 要所有上市櫃股價都變0 這.........
Kama avatarKama2009-02-18
我沒去研究那個公式 但就我個人看法而言 這沒啥好爭的!
端看目前是看多的人或看空的人哪邊比較多而定
Zenobia avatarZenobia2009-02-20
方向對就會賺 錯了就會賠 跟pc有沒有限的比較完全無關
Queena avatarQueena2009-02-24
就權利金價值而言 權利金=時間價值+履約價值 當價平時 無
Adele avatarAdele2009-02-27
論C或P 履約價值都是0:但在同一時點 理論上時間價值也應
Adele avatarAdele2009-03-02
該一樣才對 因此實務上會不同 就看多空力道買盤的追價意
願而定了!
Joe avatarJoe2009-03-02
不都說價平了~哪來的K=0
Leila avatarLeila2009-03-05
c+k^-et = s+p
Lucy avatarLucy2009-03-08
當k=s時.....c比較大
Valerie avatarValerie2009-03-08
C比較大的關係不是獲利無限 錯的 是因為期貨在風險平賭下
Caroline avatarCaroline2009-03-08
的成長率是利率 所以K要折現回來