交易勝率計算器 - 財經

先前討論交易勝率
提到有心的人可以寫個模擬器。
想說方便想了解但無能為力的人
分享一個簡單的檔案如下:
http://ppt.cc/fEVQ

大致參閱我先前分享的操作幾個不同數值看看

因為把它做成函數模式，所以頂多一次性計算1000次
多按幾次"F9" 就會多幾次結果。
正常來說這樣要跑個數千趟然後計算結果。

這樣做比較有東西可以參考。

這樣可以稍稍回答交易有沒有平均勝率這件事:
a.如果驗證時的頻率樣本夠大，則在驗證系統的勝率愈高，波動愈小的
情況下，未來交易的勝率愈可能接近"設計"表現。
b.反之則在短期(也許是半年、一年、甚至三年)，實際表現將偏離設計表現
c.以上牽涉到穩健robust的問題，<-- (有請高手回答)
e.但系統真的穩健，則任何交易期間都會有回歸均數的期待，
換言之，短期表現差不必太驚慌，
短期表現太好則你最好~~
1.有部位
2.有對的部位

賺太少的意思與賠錢相同，切記~~


至於資料回測與實際交易的差別、逼近的方法、假設理論
這東西從頭開始說，弄一年都不見得講的清楚。
且牽涉每個人交易信仰問題，看機會吧!

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