七月逆價差為何這麼大？ - 期貨

※ 引述《tinysun (飯和蛋的火焰之舞)》之銘言：
: 七月台指今天收8881
: 六月是正價差 為何七月逆價差這麼大
: 這樣有套利空間嗎
: 有人能解讀逆價差過大的原因嗎
期貨的風險中立價格

FP = S*(1+rfr)^T - FVD

rfr:年化無風險利率
T: 履約期間
FVD: 股息的未來價格(dividend*(1+rfr)^(T-t) t是除息日的時間)

用期現貨跟銀行收放款可以套利

你可以試看看這樣划不划算






七月倉位的FVD本來就比較大 就這樣

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