一些有趣的資料 - 財經

以下是我的均線系統跑幾種商品的週期

1. MSCI Taiwan Index (摩台指)
2001/1/4~2006/9/14
總訊號次數 75
最長週期 61
平均週期 18.6

2. 日盤白金
2001/1/4~2006/9/14
總訊號次數 70
最長週期 63
平均週期 19.8

3. 美盤玉米
2001/1/4~2006/9/14
總訊號次數 82
最長週期 53
平均週期 14.4

算這個原義找波動率跟週期長短的關係
我的想法是讓系統會自動由歷史資料學習
因為聽過一個說法是訊號的長短交錯是這樣的
長=>中=>短=>中=>長=>中....
以純技術面的觀點這個訊息滿有用的

不過光是這樣算就發現玉米近年來不好做 >"<

p.s. 以上的平均以交易日算 不是曆年日

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