Hi,
PTT trading 版 算是小弟常來逛的地方
可是電視台的政論節目，我就不太喜歡看了
但如果 trading 版也變得如此，那可惜了
---
前言先廢話一下(謎之聲:知道是廢話還打?! XD)
針對開課或是賣書賣策略這個部分
小弟的看法是，每個人都有每個人的選擇
不一定誰開課誰賣書，誰就要去上誰的課，去買誰的書
而沒上過誰的課，買過誰的書，到底值不值得
是不是就跟沒上過課或買過書的人無關了
所以也沒什麼好評論，除非誰上過了課買過了書，可以來現身說法一下
好讓大家有更多的選擇
但，這裡有個小故事
某日，小弟跟同學在夜市吃東西
有個賣刮刮樂的阿姨來兜售
自以為幽默的我跟他說了一句話:"我要買一張會中的刮刮樂"
阿姨不知道是反應太快還是怎麼的，回答:"我知道哪一張會中，何必賣呢?"
當然我又自以為幽默地回嘴了: "既然沒辦法賣我會中的刮刮樂，那我就不買了"
(事後想想，自己真是無聊也很沒水準，人家賣刮刮樂也是很辛苦的)
這個故事的背後...
假如，今天是一個刮中頭獎的人來賣刮刮樂
那他或許可以用這個來當廣告，生意可能可以好一些
可是真的會讓買的人也中頭獎嗎? (也不能說一定不會啦XD)
或是，今天是一個已經刮中頭彩的人來賣刮刮樂
標題是:"教你如何用 500塊 刮中 500萬"
買的人心裡想:"我會中 500萬"
不買的人心裡想: "會中 500萬，賣的人就自己先刮了"
買與不買，是自己的選擇，既然不買，就像自以為幽默的我一樣
不用去說嘴什麼 XD
而買了沒中的人，安慰的想法是:
"本來就是這樣子，也沒有改變現況，也是因為想中，所以才想買看看"
如此簡單而已
究竟，是要怪賣的人，還是買的人？但我想跟我這個不買的人沒有關係 XD
寓意可以自由發揮一下
---
回到主題
小弟這邊分享一下外期程式交易的粗淺經驗與心得
1. 平台
2. 資料源
3. 券商
4. 下單機
1.
平台不外乎就是常見的 MutilCharts, TradeStation, AmiBroker, NinjaTrader
只要能做 portfolio backtest 的，就可以拿來搞一下了
我是用 AB 為平台，所以說一下他的優點
程式小、執行速度快、一個license可以N台電腦使用、還有SCAN功能可以多方運用
但他沒有像 MC 有 symbol mapping 的功能
所以在換合約的地方，會比較麻煩些，好在有很多商品都是三個月換一次的
推文開放 MC 或其他平台的優點補充
2.
資料源的部分，我是用 eSignal (其他沒用過，不便評論)
且有提供連續月報價
這個資料源支援很多平台，且連線品質也很好
只是費用的部分，會比較高一些
eSignal Premier $137/mo
+ Extended historical data $10/mo
而其他交易所的資料另計 ex. CME, CBOT, NYMEX 各是 $79/mo
好在有提供合作券商的 fee waiver
所以上述 CME Group 的 exchange fee 就是 $0/mo 了
比較麻煩的地方是，每個月至少要用 eSignal 11 連一次券商的軟體，以取得資格
---
eSignal 在台灣有代理商，好處是可以接收 TAIFEX 的資料
但... 費用上，比原廠報價略高，且礙於台灣稅法，還要再加收營業稅
朋友告訴小弟，外地也有代理商，且價格與原廠一樣，又能接收TAIFEX
在商言商嘛，選擇是我們的，所以可以決定用哪一個囉
不然IB的 US futures $10/mo 也堪用啦
(但為了品質，建議還是使用 eSignal)
---
3.
券商的部分，國內的差異，我想不外乎就是手續費了
所以當然是選國外啦
且現在網路銀行都很方便
線上台幣換匯，線上轉帳都很方便
出金也是
只要約定好帳號就可以了
InteractiveBrokers 絕對是首選
因為他的財務狀況、現金持有率等，都是考量之一
最主要是，他只做 broker 的生意 (沒有搞七捻三阿)
連線品質也算穩定的了，報價先不說
至少送單這個部分，都很穩定
只是每天台灣時間中午 12:15~12:18 左右會清盤一次
但不影響啦
---
4.
搞定平台、資料源、券商之後
要怎麼把單丟出去，就是下單機的工作了
所以小弟才說會寫程式真好
MC 有提供 IB 的下單套件
還好 AB 也有，不然就沒搞頭了
AB 可以使用 IB Controller
這個程式寫得很好，他可以監控 portfolio 的狀況
送單情形、訊息(包含連線狀況、送單失敗的原因等)
還可以抓取帳戶資料，更方便做 position sizing
---
補充說明：
策略開發畢竟是需要歷史資料
回測要的就是連續月份
當中 TS 所提供的歷史資料是最完善完整的
eSignal 有提供，但歷史資料沒有像 TS這麼長
而做 24HR 程式交易的都是做電子盤居多
並不是每個商品都在十多年前開始就是電子盤的
測電子盤的資料就可以了
---
最主要還是策略的邏輯，或許每個商品都有每個商品的特性
但他們都是 開高低收 畫出來的 (先不論非價格性的判斷)
所以你一定有辦法可以做出相同一個同週期、同參數
都能適用於每個商品的策略
因為重點是要做 portfolio (單一商品多策略不在討論範圍)
---
而時區的設定， AB 直接設定當地時間 00:00~00:00 24HR trading no filter
就可以了，不會有不同交易所，不同時間的問題
---
做外期所遇到的困難就是換月
很想寫成全自動，但礙於功力(最主要是怕 BUG)
再加上 IB 有 physical delivery 的限制
所以這個部分還是手動比較安心
---
由關於作息的部分
最主要是怕斷線、單沒送出、部位不同步
而這些都可以透過 UPS、監控小程式來做被動的處理
人在外面的話，比較麻煩些，所以才想有推播行動裝置的APP
及時遠端連回去處理
但目前還沒遇到過需要這麼緊急的狀況就是了
---
再來就是海外所得要課稅的問題
開在國外的帳戶，有一個好處
這個就當作是小弟不能說的秘密了 XD
---
參考看看了
還希望各位大大能多多分享交流一下經驗，謝謝
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PTT trading 版 算是小弟常來逛的地方
可是電視台的政論節目，我就不太喜歡看了
但如果 trading 版也變得如此，那可惜了
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前言先廢話一下(謎之聲:知道是廢話還打?! XD)
針對開課或是賣書賣策略這個部分
小弟的看法是，每個人都有每個人的選擇
不一定誰開課誰賣書，誰就要去上誰的課，去買誰的書
而沒上過誰的課，買過誰的書，到底值不值得
是不是就跟沒上過課或買過書的人無關了
所以也沒什麼好評論，除非誰上過了課買過了書，可以來現身說法一下
好讓大家有更多的選擇
但，這裡有個小故事
某日，小弟跟同學在夜市吃東西
有個賣刮刮樂的阿姨來兜售
自以為幽默的我跟他說了一句話:"我要買一張會中的刮刮樂"
阿姨不知道是反應太快還是怎麼的，回答:"我知道哪一張會中，何必賣呢?"
當然我又自以為幽默地回嘴了: "既然沒辦法賣我會中的刮刮樂，那我就不買了"
(事後想想，自己真是無聊也很沒水準，人家賣刮刮樂也是很辛苦的)
這個故事的背後...
假如，今天是一個刮中頭獎的人來賣刮刮樂
那他或許可以用這個來當廣告，生意可能可以好一些
可是真的會讓買的人也中頭獎嗎? (也不能說一定不會啦XD)
或是，今天是一個已經刮中頭彩的人來賣刮刮樂
標題是:"教你如何用 500塊 刮中 500萬"
買的人心裡想:"我會中 500萬"
不買的人心裡想: "會中 500萬，賣的人就自己先刮了"
買與不買，是自己的選擇，既然不買，就像自以為幽默的我一樣
不用去說嘴什麼 XD
而買了沒中的人，安慰的想法是:
"本來就是這樣子，也沒有改變現況，也是因為想中，所以才想買看看"
如此簡單而已
究竟，是要怪賣的人，還是買的人？但我想跟我這個不買的人沒有關係 XD
寓意可以自由發揮一下
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回到主題
小弟這邊分享一下外期程式交易的粗淺經驗與心得
1. 平台
2. 資料源
3. 券商
4. 下單機
1.
平台不外乎就是常見的 MutilCharts, TradeStation, AmiBroker, NinjaTrader
只要能做 portfolio backtest 的，就可以拿來搞一下了
我是用 AB 為平台，所以說一下他的優點
程式小、執行速度快、一個license可以N台電腦使用、還有SCAN功能可以多方運用
但他沒有像 MC 有 symbol mapping 的功能
所以在換合約的地方，會比較麻煩些，好在有很多商品都是三個月換一次的
推文開放 MC 或其他平台的優點補充
2.
資料源的部分，我是用 eSignal (其他沒用過，不便評論)
且有提供連續月報價
這個資料源支援很多平台，且連線品質也很好
只是費用的部分，會比較高一些
eSignal Premier $137/mo
+ Extended historical data $10/mo
而其他交易所的資料另計 ex. CME, CBOT, NYMEX 各是 $79/mo
好在有提供合作券商的 fee waiver
所以上述 CME Group 的 exchange fee 就是 $0/mo 了
比較麻煩的地方是，每個月至少要用 eSignal 11 連一次券商的軟體，以取得資格
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eSignal 在台灣有代理商，好處是可以接收 TAIFEX 的資料
但... 費用上，比原廠報價略高，且礙於台灣稅法，還要再加收營業稅
朋友告訴小弟，外地也有代理商，且價格與原廠一樣，又能接收TAIFEX
在商言商嘛，選擇是我們的，所以可以決定用哪一個囉
不然IB的 US futures $10/mo 也堪用啦
(但為了品質，建議還是使用 eSignal)
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3.
券商的部分，國內的差異，我想不外乎就是手續費了
所以當然是選國外啦
且現在網路銀行都很方便
線上台幣換匯，線上轉帳都很方便
出金也是
只要約定好帳號就可以了
InteractiveBrokers 絕對是首選
因為他的財務狀況、現金持有率等，都是考量之一
最主要是，他只做 broker 的生意 (沒有搞七捻三阿)
連線品質也算穩定的了，報價先不說
至少送單這個部分，都很穩定
只是每天台灣時間中午 12:15~12:18 左右會清盤一次
但不影響啦
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4.
搞定平台、資料源、券商之後
要怎麼把單丟出去，就是下單機的工作了
所以小弟才說會寫程式真好
MC 有提供 IB 的下單套件
還好 AB 也有，不然就沒搞頭了
AB 可以使用 IB Controller
這個程式寫得很好，他可以監控 portfolio 的狀況
送單情形、訊息(包含連線狀況、送單失敗的原因等)
還可以抓取帳戶資料，更方便做 position sizing
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補充說明：
策略開發畢竟是需要歷史資料
回測要的就是連續月份
當中 TS 所提供的歷史資料是最完善完整的
eSignal 有提供，但歷史資料沒有像 TS這麼長
而做 24HR 程式交易的都是做電子盤居多
並不是每個商品都在十多年前開始就是電子盤的
測電子盤的資料就可以了
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最主要還是策略的邏輯，或許每個商品都有每個商品的特性
但他們都是 開高低收 畫出來的 (先不論非價格性的判斷)
所以你一定有辦法可以做出相同一個同週期、同參數
都能適用於每個商品的策略
因為重點是要做 portfolio (單一商品多策略不在討論範圍)
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而時區的設定， AB 直接設定當地時間 00:00~00:00 24HR trading no filter
就可以了，不會有不同交易所，不同時間的問題
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做外期所遇到的困難就是換月
很想寫成全自動，但礙於功力(最主要是怕 BUG)
再加上 IB 有 physical delivery 的限制
所以這個部分還是手動比較安心
---
由關於作息的部分
最主要是怕斷線、單沒送出、部位不同步
而這些都可以透過 UPS、監控小程式來做被動的處理
人在外面的話，比較麻煩些，所以才想有推播行動裝置的APP
及時遠端連回去處理
但目前還沒遇到過需要這麼緊急的狀況就是了
---
再來就是海外所得要課稅的問題
開在國外的帳戶，有一個好處
這個就當作是小弟不能說的秘密了 XD
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參考看看了
還希望各位大大能多多分享交流一下經驗，謝謝
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